ドローダウンとは?

システムトレードで
システムを購入する際
最も気にしなくてはならない項目の一つ

ドローダウン率!
ドローダウンについて説明します!

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ドローダウンとは

ドローダウンとは、
一時的に最大資産から落ち込んだ場合の下落率を表します。
 
口座に入っている資産から
どれぐらいの損失が出たかということなんだけど
 
資産100万で運用しているとして、
ドローダウンが10%の場合は
一時的に資産が90万まで落ちたという事ですね。
 
ドローダウンの中でも一番重要なのは、
最大ドローダウンです。

 

最大ドローダウンとは
バックテストで過去の相場を検証して
資産の下落率の割合が一番高かった数値が
最大ドローダウンと言われています。
 
システム運用する上で重要な項目です。
システム購入する際は
必ずチェックすべき数値ですね。

 

例えば1年間の運用で
資産が数倍になるシステムがあったとしても
最大ドローダウンが50%以上あったら、
そのシステムを運用しようと思いますか?

 

資産が100万で運用しているとして、
ドローダウンが50%の場合
一時的にとはいえ資産が50万まで落ちたという事です。

 

ちょっとリスク高いですねぇ・・(´ε`;)

 

そして、最大ドローダウンは
過去の例なわけで、これから更新されるものです。

更にリスク高いですねぇ(‘A`)

 

最大ドローダウンが高くなると、
システム的なリスクはもちろん、精神的にきついんです。

50%以上となってくると
下手すると全額失う可能性も・・・
 

なのでシステム運用においては
最大ドローダウンは10%以下が理想なのかなと思います。

システムを選ぶ時
必ず最大ドローダウンをチェックしましょう!

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管理人プロフィール

pf01

名前 **よし**

パチンコ・パチスロで
期待値稼働を覚え
勝ち組の仲間入りを果たす

その後、
システムを利用した
システムトレードで
FXをやりはじめる

最低限の知識を深め
裁量トレードも開始

勝つ為の手法を確立する為
トレード日記をつけはじめる

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